题目内容
（请给出正确答案）
A.久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性
B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分
C.由于加了一个负号，久期越大，资产的利率风险越小;反之则越大
D.久期除以初始价值，就是货币久期
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A、久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性
B、久期反映了资产价值利率风险的主要部分
C、由于加了一个负号，久期越大，资产的利率风险越小;反之则越大
D、久期除以初始价值，就是货币久期
B、久期和货币久期比较适合难以获得定价公式的复杂产品的利率风险度量
C、对于衍生产品来说，货币久期和基点价格值比较不适用，因为衍生产品合约的初始价值经常为零
D、久期和有效久期都是百分比形式的利率敏感性指标，货币久期和基点价格值则是绝对金额形式的利率敏感性指标
B、合理的套期保值数量，应等于需要对冲的货币久期(或基点价格值)除以对冲资产的货币久期(或基点价格值)
C、如果一个利率敏感性资产的久期和货币久期均为零，通常称为该资产利率风险中性
D、基于敏感性指标的利率风险套期保值是动态套期保值
A. 可以用来衡量由资产负债期限错配而造成的利率风险
B. 指在一定时期内利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额
C. 若利率敏感性资产大于利率敏感性负债，则存在正缺口，或称为资产敏感性
D. 若利率敏感性资产小于利率敏感性负债，则存在负缺口，或称为负债敏感性
E. 若利率敏感性资产等于利率敏感性负债，则为零缺口
A、如果利率下跌0.1%，该债券价格会上涨0.258%
B、如果利率下跌0.1%，该债券价格会上涨0.258元
C、如果利率上涨0.1%，该债券价格会下跌2.58%
D、如果利率上涨0.1%，该债券价格会下跌2.58元
B、固定利率的支付方是远期利率协议的空头
C、如果对应着真实贷款，固定利率的借款方(如借入款项的企业)是远期利率协议的多头
D、如果对应着真实贷款，固定利率的贷款方(如贷出款项的银行)是远期利率协议的多头
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