题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％．持有期5天，

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％．持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期l0天，则（）。

A.两种方案计算出来的风险价值相同

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.条件不足。无法判断

D.第一种方案计算出来的风险价值更大

提问人：网友longerhust 发布时间：2022-01-06

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第1题

商业银行应当按照（）计算交易头寸的市值和浮动盈亏情况，对资金交易产品的市场风险、头寸市值变动进行实时监控。

A. 原始成本

B. 重估价值

C. 市场价格

D. 预期净现金流量

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第2题

实施初级法的商业银行自行估计（），其它风险要素按照监管规定的方法进行计量。

A. 违约概率

B. 违约损失率

C. 违约风险暴露

D. 期限

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第3题

商业银行可直接、自主运用的资金称为资金头寸，包括（）

A. 基础头寸

B. 自由头寸

C. 可用头寸

D. 可贷头寸

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第4题

商业银行从事市场风险计量与交易对手信用风险计量的有可能是同一个团队或者同属一个部门。（）

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第5题

《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。

A.内部评级初级法

B.标准法

C.高级计量法

D.内部评级高级法

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第6题

期权性工具（）。

A.具有期权性风险

B.具有对称性

C.不会给期权出售方带来风险

D.给期权买入方带来风险

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第7题

在违约概率模型中。RiskCale模型（）。

A.只适用于上市公司

B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

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第8题

商业银行可将核心存款的（）投入流动资产。

A.15％

B.30％

C.60％

D.80％

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第9题

下列关于客户评级与债项评级的说法．不正确的是（）。

A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下．针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

C.在某一时点．同一债务人只能有一个客户评级

D.在某一时点．同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

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第10题

管理缺乏可连续性属于（）。

A.非财务警示信号

B.财务警示信号

C.区域风险信号

D.行业风险警示信号

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