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[主观题]

蒙特卡罗模拟法是计算VaR最有效的方法，与其他方法相比，它能说明广泛的风险，因此不存在模型风险。（)

蒙特卡罗模拟法是计算VaR最有效的方法，与其他方法相比，它能说明广泛的风险，因此不存在模型风险。( )

提问人：网友anonymity 发布时间：2022-01-06

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第1题

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A. 历史模拟法假定历史可以在未来重复

B. 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

C. 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系

D. 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

E. 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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第2题

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。

A. 历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低

B. 对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况

C. 使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数

D. 可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法

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第3题

由于存在着贷款价值实际分布的非对称性问题，因而人们按正态分布情形下计算出的99%置信水平下的最大受险价值量往往高于实际的最大受险价值量。( )

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第4题

下列财务指标中属于偿债保障程度指标的有( )。

A．长期债务量/资本总额

B．活动现金流量-资本支出/利息支付

C．EBITDA/利息支付 D．流动负债占存货比率

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第5题

根据主教材图11-4，BB级借款人1年后的资产价值( )，信用等级就会转换为CCC。

A．升1.23σ B．降1.23σ C．升2.04σ D．降2.04σ

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第6题

在计算操作风险资本时，基本指标法、标准法和内部计量法都可以从最低资本要求中扣减保险额。( )

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第7题

完善的内部管理制度会降低操作风险的发生。( )

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第8题

下列属于《巴塞尔新资本协议》中操作风险计量方法的是( )。

A．压力测试法 B．标准法

C．基本指标法 D．高级计量法

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第9题

当前我国面临的操作风险与国外银行不完全相同，根据巴塞尔委员会对操作风险的定义以及我国商业银行管理的现状，并借鉴西方银行操作风险的分类技术，将我国银行面临的操作风险分为组织风险、执行风险以及( )。

A．人员风险 B．技术风险 C．外部风险 D．信用风险

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第10题

国际大银行操作风险管理框架模式有( )。

A．集权式 B．分权式

C．内部稽核功能引导式 D．监督式

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