题目内容
（请给出正确答案）
A.本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题
B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿
C.现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因
D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
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更多“下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（)。A、本资产定价模…”相关的问题
下列关于资本资产定价模型的说法中，错误的是()。
A．股票的预期收益率与β值线性相关
B．无风险资产的β值为零
C．资本资产定价模型仅适用于单个资产，不适用于投资组合
D．市场组合的β值为1
A.套利定价理论假设投资者是风险厌恶的
B.根据套利定价理论，证券价格达到均衡时，不存在套利机会
C.资本资产定价模型假设投资者是风险厌恶的
D.n资本资产定价模型可以理解为套利定价理论的特例
下列关于资本资产定价模型的基本假定，说法错误是（）。
A.市场上存在大量投资者
B.存在交易费用及税金
C.所有投资者都是理性的
D.所有投资者都具有同样的信息
关于资本资产定价模型CAPM的假设条件，下列说法错误的是()。
A．所有投资者的投资期限都是相同的
B．投资者可以同时获得各种信息
C．当面临其他条件相同的两种选择时，投资者倾向于选择具有较小标准差的投资组合
D．资本市场可分割，且投资者难以同时获得各种信息
下列关于资本资产定价模型基本假定的说法，错误的是()。
A.不同投资者对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性具有不同的判断
B.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整
C.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产
D.市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的
下列关于资本资产定价模型基本假定的说法，错误的是（）。
A.市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的
B.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整
C.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产
D.不同投资者对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性具有不同的判断
A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
关于资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，下列说法正确的有()。
Ⅰ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
Ⅱ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
Ⅲ．套利定价模型(APT)的定义是具体的
Ⅳ．套利定价模型(APT)的定义是抽象的
A．Ⅰ、Ⅲ
B．Ⅰ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ
D．Ⅱ、Ⅳ
下列关于套利定价理论的说法正确的是()。
A．与传统资本资产定价模型完全相同
B．研究的是非市场均衡下的资产定价问题
C．借用了多因素模型
D．专门研究组合投资的资金配置问题
下列关于行为资产定价模型的说法中，正确的有()。 Ⅰ 行为资产定价模型是行为金融理论之核心 Ⅱ 资本资产定价模型是对行为资产定价模型的扩展 Ⅲ 在BAPM模型中，投资者被划分为信息交易者和噪声交易者 Ⅳ 行为资产定价理论只能被视为是对“现代金融”的资本资产定价模型的补充而非所谓的“重建”
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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