历史模拟法计算VaR值时,存在的缺陷不包括()。 A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风
历史模拟法计算VaR值时,存在的缺陷不包括()。
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量.将低估突发性的收益率波动
B.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时.工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础.对数据的依赖性强
历史模拟法计算VaR值时,存在的缺陷不包括()。
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量.将低估突发性的收益率波动
B.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时.工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础.对数据的依赖性强
A、VaR是比VaR更坏情形收益率的平均值。
B、VaR是比VaR更坏情形收益率的标准差。
C、VaR是比VaR更坏情形收益率中最坏的。
D、VaR是比VaR更坏情形收益率中最好的。
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部事件
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告
C.负责核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况,为管理决策提供辅助作用
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.为实现目标的外部环境达不到要求
C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
D.为实现目标所需要的资源匮乏
E.整个战略实施过程的质量难以保证
A.资本金规模和商业银行的风险管理水平
B.资产总规模和商业银行的风险管理水平
C.资产总规模和商业银行的获利水平
D.资本金规模和商业银行的获利水平
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