题目内容
（请给出正确答案）
历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括（）。
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量．将低估突发性的收益率波动
B.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时．工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础．对数据的依赖性强
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A、VaR是比VaR更坏情形收益率的平均值。
B、VaR是比VaR更坏情形收益率的标准差。
C、VaR是比VaR更坏情形收益率中最坏的。
D、VaR是比VaR更坏情形收益率中最好的。
A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部事件
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告
C.负责核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.为实现目标的外部环境达不到要求
C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
D.为实现目标所需要的资源匮乏
E.整个战略实施过程的质量难以保证
A.资本金规模和商业银行的风险管理水平
B.资产总规模和商业银行的风险管理水平
C.资产总规模和商业银行的获利水平
D.资本金规模和商业银行的获利水平
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