题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

下列关于VaR的描述正确的是（）

A．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失

B．风险价值是用相对数表示的

C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D．风险价值并非是指实际发生的最大损失

E．VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07

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第1题

下列关于VaR的描述正确的是（）。

A. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失

B. 风险价值是用相对数表示的

C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D. 风险价值并非是指实际发生的最大损失

E. VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

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第2题

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()

A．方差一协方差法

B．蒙特卡罗法

C．解释区间法

D．历史模拟法

E．高级计量法

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第3题

按照《巴塞尔新资本协议》的规定,下列各项应列入交易账户的有()

A．短期内有目的的持有以便转手出售的头寸

B．为对冲银行账户风险而持有的头寸

C．代客买卖的头寸

D．做市交易形成的头寸

E．自营业务而持有的头寸

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第4题

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

利率风险包括()

A．收益率曲线风险

B．基准风险

C．期权性风险

D．重新定价风险

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第6题

银行账户利率风险是指()等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险

A．汇率水平、币种结构

B．利率水平、期限结构

C．风险水平、期限结构

D．利率水平、币种结构

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第7题

外汇资金管理中,总行负责对全系统外币资金进行统一平衡管理,负责()外汇资金头寸的调度和管理

A．全行

B．一级分行

C．二级分行

D．支行

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第8题

个人客户的风险评估侧重于()

A．风险承受度

B．投资经验

C．风险承受度和投资经验

D．投资经验和担保保障度

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第9题

以下那些因素可以确定理财产品基础风险等级()

A．产品投资标的

B．产品期限

C．产品募集金额

D．产品销售币种

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