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信用度量组合模型
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-15
参考答案
是一组用来测定信用资产组合价值和风险的分析法和数据库。由J.P.摩根银行1997年建立。是一种估算由于信用资产质量变化（包括违约）而导致的组合价值的波动以及价值的分布状况，并最终计算出信用资产组合的在险价值的方法。
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第2题
从对风险驱动因素的处理的角度看，更具有 "综合性"和"前瞻性"的现代风险度量模型是()。
A．信用度量术模型和信贷组合模型
B．信用监测模型和信用度量术模型
C．信用监测模型和信贷组合模型
D．静态的 DM模型和MTM模型
第8题
信用风险度量制模型（Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。在使用该模型计算时需要以
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。在使用该模型计算时需要以下()数据。 (1)信用资产的现值；(2)信用资产价值的均值；(3)信用资产价值的标准差；(4)信用资产的违约损失率。
A．(1)(2)(4)
B．(2)(3)(4)
C．(1)(2)(3)
D．(1)(2)(3)(4)
