题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

马科维茨均值-方差模型中，风险资产与无风险资产同时存在时，对于不同的投资者，应持有的风险资产之间的相对比例是否应该相同？

A.一定相同

B.一定不相同

C.可能相同也可能不相同

D.只有当预期收益服从对称分布时相同

提问人：网友ypf1015 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

A、CAL

B、SML

C、CML

D、以上都不是

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第2题

由无风险资产和风险性资产组合构成的投资组合的集合是()。

A.投资组合有效集的切线

B.从无风险资产伸向所选定的风险性投资组合的直线

C.有效投资组合从MV向上的一段曲线

D.经过最小投资组合与横轴垂直的直线

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第3题

均值-方差模型与均值-半方差模型（）。

A、一定等价

B、一定不等价

C、当预期收益服从对称分布时，一定等价

D、只有当预期收益服从均匀分布时等价

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第4题

最小化平均绝对离差与最小化平均绝对下半离差（）。

A、一定等价

B、一定不等价

C、可能等价也可能不等价

D、只有当预期收益服从对称分布时等价

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第5题

极小极大策略下，当某只股票预期涨幅增加时，对该股票的投资份额（）。

A、一定增加

B、一定减少

C、一定不变

D、既可能增加，也可能减少或者不变

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第6题

关于效用函数，下列说法正确的是（）。

A、对于风险中性的决策者，对应的效用函数为凹函数

B、对于风险规避的决策者，对应的效用函数为凹函数

C、对于风险追逐的决策者，对应的效用函数为凹函数

D、效用函数一定是连续和可微的函数

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第7题

马科维茨均值-方差模型是一个什么类型的规划问题？

A、二次规划

B、线性规划

C、非线性规划

D、整数规划

E、多目标规划

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第8题

当利用期望效用理论解释马科维茨的均值-方差模型时，（）。

A、只有当投资者的效用函数为二次函数时才能近似解释

B、只有当投资者的效用函数为非二次函数时才能近似解释

C、无论投资者的效用函数是否为二次函数，都可以近似解释

D、无论投资者的效用函数是否为二次函数，都无法近似解释

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第9题

马科维茨均值-方差模型对风险的衡量标准（包括等价的标准）是（）。

A、预期收益的均值

B、预期收益的方差

C、各类资产预期收益的协方差

D、预期收益的标准差

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