关于风险评估管理流程的指标,()是指过去一年内进行过系统的风险评估,生成书面的评估报告,制定了处置计划并安排相关人员落实的关键系统数量/关键系统总数。
A.关键系统风险评估覆盖率
B.风险评估改进率
C.风险评估方案审核通过率
D.系统威胁识别数量
A.关键系统风险评估覆盖率
B.风险评估改进率
C.风险评估方案审核通过率
D.系统威胁识别数量
A.证券公司应当建立健全授权管理体系,确保公司所有部门、分支机构及子公司在被授予的权限范围内开展工作,严禁越权从事经营活动
B.风险指标应当经公司各部门、分支机构至经理层、董事会,对汇总后指标的执行情况进行监控和管理
C.证券公司应当建立针对新业务的风险管理制度和流程,明确需满足的条件和公司内部审批路径。新业务应当经风险管理部门评估并出具评估报告
D.证券公司应当建立与风险管理效果挂钩的绩效考核及责任追究机制,保障全面风险管理的有效性
A.操作风险与控制评估(RACA)主要用于对发生过的损失进行风险识别和分析
B.关键风险指标监控(KRI)通过及时观测反映当前情况的指标数据来对风险进行监控
C.操作风险损失数据收集(LDC)通过收集过去发生的损失事件来对风险进行审视、分析和总结
D.操作风险管理三大工具,分别从未来、现在、过去的视角对操作风险进行管理
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
下列关于操作风险识别方法的说法,错误的是()。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型,对操作风险进行全面的识别
B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理
C.刑用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计
D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度
A.关键风险指标是指对业务活动和控制环境进行日常监控的指标体系,能够反映系统、流程、产品、人员等风险信息的变化情况
B.关键岗位人员未按规定进行轮岗或强制休假的比例,不是反映关键岗位风险情况的关键指标
C.操作风险损失散据一般通过日常的风险报告制度、检查审计、历史损失数据收集等内部方式来积累,银行也可获取一些外部数据来弥补自身数据的不足
D.操作风险管理工具和手段主要有风险与控制目评估(RCSA)、关健风险指标(KRI)、损失数据库(LD)等
E.操作风险与控制自评估主要包括风险评估和控制评价两个方面
A.风险管理基本流程的第一步是判断企业存在的风险
B.风险评估应由企业组织风险管理部门员工实施
C.对于关键风险指标的分解要注意职能部门和业务单位之间的协调
D.企业内审部门应至少每半年一次对风险管理工作及其工作效果进行监督评价
A.操作风险与控制自评估主要包括风险评估和控制评价两个方面的内容
B.操作风险管理工具和手段主要操作风险与控制自评估(RCSA)关键风险指标(KRI)、损失数据库(LD)
C.关键岗位人员未按照规定进行轮岗或强制休假的比例就是一个关键风险指标,可反映关键岗位的风险
D.关键风险指标是指对业务活动和控制环境进行日常监控的指标体系,能够反映系统、流程、产品、人员等风险信息的变化情况
E.操作风险损失数据一般是通过日常的风险报告制度、检查审计、历史损失数据收集等内部方式来积累,银行也可获取一些外部数据来弥补自身数据的不足
A.风险监测需要监测各种可量化的关键风险指标,以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势
B.银行的风险计量能力已成为衡量及风险管理水平的重要内容
C.商业银行在风险控制上不需考虑成本
D.风险识别指了解各种潜在的风险、分析引起风险事件的原因
A.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数作为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
A.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E.以上都不对
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!