题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
一只非分红股票的当前价格为28元,股票的波动率为20%;对一个基于该股票的欧式看涨期权,已知:(1)期权的期限为9个月;(2)股票现价与执行价现值的比值为1.35。利用B-S公式,计算该期权的价格为()元。
A.6.59
B.6.81
C.7.14
D.7.33
E.7.51
提问人:网友cccllll1850749
发布时间:2022-01-06
A.6.59
B.6.81
C.7.14
D.7.33
E.7.51
A.17.9%
B.15.3%
C.10%
D.9.5%
在多期二叉树模型中,已知:(1)非分红股票当前价格为100元,每年后股票价格可能上升10%或者下降5%;(2)基于此股票的两年期欧式看涨期权,执行价为103元;(3)市场无风险连续复利为4%。为复制此期权,当前银行账户的资金数额应为()元。
A.-61
B.-37
C.0
D.37
E.61
A.13%
B. 13.3%
C. 10%
D. 10.3%
A.14.02%
B. 15.88%
C. 16.56%
D. 17.45%
A.这只股票达到了市盈率好价格
B.这只股票的股息率为6%
C.这只股票的市盈率好价格是30元
D.如果目前十年期国债收益率为3.5%,那么这只股票达到了股息率好价格
A.18.75%
B.25%
C.21.65%
D.26.56%
A.转换贴水
B.转换平价
C.转换升水
D.转换溢价
A.5
B.6
C.7
D.8
A.105
B.106
C.107
D.108
A.0.1875
B.0.25
C.0.2165
D.0.2656
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