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[主观题]
已知某投资组合中，股票占60%，债券占40%，并且知道股票和债券的预期收益率分别为12%和6%，那么，该投
资组合的期望收益率为()。
A．8.40%
B．9.60%
C．18%
D．9%
提问人：网友ff0108
发布时间：2022-01-06
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A.8.4%
B.9.6%
C.18%
D.9%
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第2题
某投资组合，股票占60%，债券占40%，其预期收益率分别为10%和5%，则该组合投资的期望收益率（）。A.7.
某投资组合，股票占60%，债券占40%，其预期收益率分别为10%和5%，则该组合投资的期望收益率（）。
A.7.6%
B.8%
C.8.5%
D.8.7%
第3题
已知A、B两只股票的部分年度资料如下表所示： 年度 A股票收益率（%) B股票收益率（%) 1 26
已知A、B两只股票的部分年度资料如下表所示：
| 年度 | A股票收益率(%) | B股票收益率(%) |
| 1 | 26 | 13 |
| 2 | 11 | 21 |
| 3 | 15 | 27 |
| 4 | 27 | 41 |
| 5 | 21 | 22 |
| 6 | 32 | 32 |
要求：
(1)分别计算投资于股票A和股票B的预期收益率和标准差。
(2)若股票A和股票B收益率的相关系数为0.3518，如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的组合收益率和标准差是多少？
第4题
已知某基金的实际收益率为13.5%，其基准投资组合的收益率10%，其中股票占比58%， 指数收益率为15%;债券占比42%，指数收益率为3.095%，该基金的各项资产权重为股票 72%，债券28%。则该基金资产配置对超额收益的贡献为()。
A.1.547%
B.1.589%
C.1.853%
D.2.051%
第5题
根据配置政策要求，某投资组合应包含70%的股票和30%的债券，如果组合所持股票的市值增加，导致投资组合中股票和债券占比分别为75%和25%,为使组合符合投资政策，投资管理应进行（）
A.卖出股票，买入债券
B.只卖出债券
C.只卖出股票
D.卖出债券，买入股票
第6题
某机构投资者持有投资组合由占比相同的F、J和H基金组成，其中，F、J 股票基金的平均年化收益率为15%和8%,系统风险别为1. 2和0.6； H为债 券基金，平均年化收益率为4%,久期为3年。假设通货膨胀比较严重，预计政府将加息，并将导致货币供给紧缩，股市短期内资金面紧张，如果投资组合资金只能在上述三只基金内进行比例调整，且保持股票和债券基金的总体比例不变, 那么理论上以下描述正确的是（）
A.降低F股票基金的占比，建议H债券基金的加长久期
B.降低F股票基金的占比，建议H债券基金降低久期
C.提高F股票基金的占比，建议H债券基金的加长久期
D.提高F股票基金的占比，建议H债券基金降低久期
第7题
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的预期报酬率12%，报酬率的标准差为16%
；乙证券的预期报酬率为15%，报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%，乙证券的投资比重占40%。
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要求：
（1）计算该投资组合的期望报酬率；
（2）如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%，计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差；
（3）如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差；
（4）简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
第8题
关于公募基金年度报告中投资组合部分应披露的信息，下列表述错误的是（）。
A.期末按市值占比排序的前5名债券明细
B.期末按市值占比排序的前10只股票明细
C.投资贵金属、股指期货、国债期货等情况
D.期末基金资产组合
第9题
关于公募基金年度报告中投资组合部分应披露的信息，下列表述错误的是（)。
A.期末按市值占比排序的前5名债券明细
B.期末基金资产组合
C.期末按市值占比排序的前10只股票明细
D.投资贵金属，股指期货、国债期货等情况
第10题
基金年度报告中的投资组合报告应披露的信息有()。
A.期末基金资产组合
B.期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
C.报告期内股票投资组合的重大变动
D.期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名债券明细
