题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益
率为()
A.0.1
B.0.12
C.0.16
D.0.18
提问人:网友sudiwei
发布时间:2022-01-06
A.0.1
B.0.12
C.0.16
D.0.18
A.12%
B.14%
C.15%
D.16%
A.12%
B.14%
C.15%
D.16%
A.12%
B.14%
C.15%
D.16%
市场上现有A、B两种股票,市价为15元/股和10元/股,β系数为0.8和1.5,目前股票市场的风险收益率为8%,无风险收益率为3%,市场组合收益率的标准差为15%。
要求:
(1)如果分别购买100股,计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率;
(2)如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.9,A、B收益率的标准差分
(1)如果分别购买100股组成一个组合,计算资产组合的β系数以及目前投资组合的必要报酬率;
(2)确定目前证券市场线的斜率和截距;
(3)如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.9,A、B收益率的标准差分别为16%和25%,确定A、B收益率的相关系数和组合的协方差;
(4)如果证券市场线的斜率提高到10%,确定市场组合的收益率。
A、2.22 5.3%
B、1.3 4.84%
C、1.21 4.84%
D、1.5 5.3%
A.2.346
B. 2.567
C. 2.875
D. 3.225
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