资本市场线(CML)是在以横轴为标准差,纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线,它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有()。
A.市场组合的期望收益率
B. 无风险利率
C. 市场组合的标准差
D. β系数
E. 风险资产之间的协方差
A.市场组合的期望收益率
B. 无风险利率
C. 市场组合的标准差
D. β系数
E. 风险资产之间的协方差
A.市场组合的期望收益率
B.无风险利率
C.市场组合的标准差
D.β系数
E.风险资产之间的协方差
A.只有有效的投资组合才落在CML上,无论有效组合还是无效组合都落在SML上
B.CML描述有效组合的预期收益率和标准差的线性关系;SML描述了单个证券预期收益率和证券市场组合的协方差的关系
C.CML横轴表示系统性风险,SML横轴表示总风险
D.二者都是均衡条件下的线性关系
E.证券市场线不仅适用于单个证券,也适用于投资组合,资本市场线是证券市场线的特例
A.市场组合的期望收益率
B.无风险利率
C.市场组合的标准差
D.风险资产之间的协方差
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优组合与 一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是()。 Ⅰ.市场组合的期望收益率 Ⅱ.无风险利率 Ⅲ.市场组合的标准差 Ⅳ.风险资产之间的协方差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。资本市场线方程中不包括的参数有()
A.市场组合的期望收益率
B.无风险利率
C.市场组合的标准差
D.风险资产之间的协方差
A.CML上面
B.CML下方
C.CML上方
D.数据不足,无法确定
A.证券市场线无论对于单个证券,还是投资组合都成立
B.资本市场线只对有效组合才能成立
C.证券市场线和资本市场线的纵轴均表示预期报酬率,且在纵轴上的截距表示无风险的报酬率
D.证券市场线的横轴表示β系数值,资本市场线的横轴表示的是标准差
资本市场线(CML)表明了有效组合的()和标准差之间的一种简单的线性关系。
A.市场风险
B.组合方差
C.期望收益率
D.资产风险
A.证券市场表示系统性风险与报酬的权衡关系
B.两条线均表示系统性风险与报酬的权衡关系
C.证券市场线和资本市场线的纵轴表示的均是预期报酬率,且在纵轴上的截距均表示无风险报酬率
D.证券市场线的横轴表示的是β值,资本市场线的横轴表示的是标准差
A.证券市场线无论对于单个证券,还是投资组合都可以成立;资本市场线只对有效组合才能成立
B.两条线均表示系统性风险与报酬的权衡关系
C.证券市场线和资本市场线的纵轴表示的均是预期报酬率,且在纵轴上的截距均表示无风险报酬率
D.证券市场线的横轴表示的是β值,资本市场线的横轴表示的是标准差
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