题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,三种股票的β系数分别是2. 0、1.0和0.7,在证券组合中所占的比例分别为60%、30%和10%,则该证券组合的风险系数为()。
A.1.2
B.1.57
C.2.3
D.3.57
提问人:网友15***596
发布时间:2022-03-29
A.1.2
B.1.57
C.2.3
D.3.57
A.1.2
B.1.57
C.2.3
D.3.57
A.1.2
B.1.56
C.2.56
D.3.6
要求:
要求:
要求:
(1)计算该证券组合的β系数。
(2)计算该证券组合的风险收益率。
(3)计算该证券组合的必要投资收益率。
要求:
(1)计算该证券组合的B系数;
(2)计算该证券组合的必要投资收益率。
计算该证券组合的β系数;
深远公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.0、0.8和
1.3,它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%、20%,股票的市场收益率为12%,无风险收益率为8%。
要求:
(1)计算投资组合的风险收益率。
(2)若投资额为50万元,风险收益额是多少?
(3)计算投资组合的必要收益率。
要求:
(1)计算原证券组合的β系数;
(2)判断新证券组合的预期收益率达到多少时,投资者才会愿意投资。
K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.5、1.0;它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,
无风险收益率为10%。该公司为降低风险,售出部分甲股票,买入部分丙股票,甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%,其他因素不变。
要求:
(1
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