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[单选题]
伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。
A.A英镑远期贴水
B.B英镑远期升水
C.C美元远期升水
D.D美元远期贴水
提问人：网友matrixbug
发布时间：2022-01-07
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第1题
现有美国货币市场的年利率为12%，英国货币市场的年利率为8%，美元兑英镑的即期汇率为GBP/USD=1.5620，分别计算当6月期远期汇率为1.5830和1.5930时，某英国投资者，如果他手中拥有50000英镑是否应该进行套利？如果他决定套利他的套利收益是多少？如果不进行套利，请说明原因。
第2题
伦敦外汇市场中，英镑兑美元汇率如下：2018年8月30日，GBP1=USD1.2986；2019年8月30日，GBP1=USD1.2171。这说明，较之于1年前，（ ）。
A、A本币英镑升值了
B、B外币美元贬值了
C、C本币英镑贬值了
D、D外币美元升值了
第3题
【计算题】在纽约外汇市场上，美元对英镑的3月期远期汇率为GBP/USD=1.6750/60，美国外汇投机商A预期英镑汇率近期将会大幅度上升，决定做买空交易，以美元购入100万3月期远期英镑。假设3个月后到期时，英镑的即期汇率上涨到GBP/USD=1.6810/30，那么投机商A可获利多少？
第4题
在外汇买卖实务中，遵循“乘小除大”的原则，即（ ）。
A、A如果将基础货币兑换成报价货币，则采用乘法，而且要乘“数值较小”的汇率
B、B如果将基础货币兑换成报价货币，则采用乘法，而且要乘“数值较大”的汇率
C、C如果将报价货币兑换成基础货币，则采用除法，且要除以“数值较小”的汇率
D、D如果将报价货币兑换成基础货币，则采用除法，且要除以“数值较大”的汇率
第5题
已知某时刻三个外汇市场汇率分别如下： 纽约外汇市场 USD1=CAD1.2010—1.2050 1.2030 伦敦外汇市场 GBP1=USD1.2060-1.2090 1.2075 加拿大外汇市场 CAD1=GBP0.5010-0.5090 0.5050 某投资者持有100万美元。则（ ）是正确进行三角套汇操作的步骤或结果。
A、A套汇操作的市场顺序依次为：从伦敦市场开始套汇交易，加拿大外汇市场，最后是纽约外汇市场
B、B套汇操作的市场顺序依次为：从纽约外汇市场开始套汇，然后是加拿大外汇市场，最后是伦敦外汇市场
C、C该投资者开展三角套汇的利润为42.3520万英镑
D、D该投资者开展三角套汇的利润为 34.8556万美元
第6题
判断是否存在三角套汇机会的步骤有（ ）。
A、A将各外汇市场基础货币单位统一为1
B、B按照少数服从多数的原则，统一货币标价法
C、C在双向报价情形下，需要将三个市场的汇率转换为中间汇率
D、D将三个市场的中间汇率连乘，如果乘积等于1，不存在套汇机会；如果乘积不等于1，则存在套汇机会
第7题
从中国公司或个人的角度看，（ ）持有欧元空头头寸。
A、A中国的甲公司向荷兰的一家公司出售了试验用计算机零件，并在60天后收到100万欧元
B、B一位中国的大学生收到了作为生日礼物的1万欧元的德国政府债券，债券在90天后到期
C、C一家中国的乙公司，必须偿还一笔欧元贷款，本金加利息一共为1000万欧元，180天后到期
D、D中国的丙公司从法国进口了价值100万欧元的食品，需要60天后付款
第8题
纽约外汇市场3个月期的远期汇率为SFR1=USD 0.40；某投机者预测3个月后即期外汇市场中SFR贬值。其决定进行投机。（ ）是正确的。
A、A 采用卖空策略
B、B 投机者与银行签订远期外汇合约，卖出SFR
C、C 采用买空策略
D、D投机者与银行签订远期外汇合约，买入SFR
第9题
以下有关远期外汇交易的操作，说法正确的是（ ）。
A、A 对于未来会收到外汇的交易者，他们持有外汇“多头头寸”，主要担心外汇未来升值，因此应签订远期合约，买入该种外汇，使该种货币净头寸为零
B、B对于未来会收到外汇的交易者，他们持有外汇“多头头寸”，主要担心外汇未来贬值，因此应签订远期合约，卖出该种外汇，使该种货币净头寸为零
C、C将来会支付外汇的交易者，他们持有外汇“空头头寸”，主要担心外汇未来升值，因此应签订远期合约，买入该种外汇，使该种货币净头寸为零
D、D将来会支付外汇的交易者，他们持有外汇“空头头寸”，主要担心外汇未来贬值，因此应签订远期合约，卖出该种外汇，使该种货币净头寸为零
第10题
纽约外汇市场3个月期的远期汇率为SFR1=USD 0.40；某投机者预测3个月后的即期外汇市场SFR将贬值为SFR1=USD 0.30。该投机者可以通过签订远期合约，卖出3月期SFR进行外汇投机以获得利润。（ ）
