题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
3. 对两个变量进行EG协整检验时,要求两个变量都是同阶单整。
提问人:网友wengjinyuan
发布时间:2022-01-07
(i)证实sp500=log(sp500)和lip=log(ip)看来都包含了单位根。利用含四阶滞后变化的DF检验,在含和不含线性时间趋势的情况下分别进行检验。
(ii)做1sp500对lip的简单回归。评论:统计量和R的大小。
(iii)利用第(ii)部分的残差检验Isp500和lip是否协整。利用标准的DF检验和包含两阶滞后的ADF检验。你得到什么结论?
(iv)在第(ii)部分的回归中添加一个线性时间趋势,并利用第(iii)部分同样的检验来检验协整关系。
(v)看来股票价格与真实经济活动之间有长期均衡关系吗?
A、scanf("%d,%f", &a, &c);
B、scanf("d=%d, c=%f", &a, &c);
C、scanf("%d%f", &a, &c);
D、scanf("%d%f", a, c);
A、协整回归模型中可包含截距项、截距项和趋势项
B、原假设为解释变量是单位根过程
C、备择假设为存在协整关系
D、对协整回归模型的残差进行单位根检验时,可利用软件提供的临界值或P值进行判断
6. 局部调整模型中,假定原模型的随机扰动项满足古典假设,则最终的自回归模型中,关于滞后随机解释变量和新误差项的下列说法正确的有( )
A、
B、
C、
D、
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