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[主观题]
下列哪些可用来度量投资组合风险的大小？（) Ⅰ．波动性方法Ⅱ．名义值方法Ⅲ．弹性分析Ⅳ．敏感性分析A.
下列哪些可用来度量投资组合风险的大小？()
Ⅰ．波动性方法Ⅱ．名义值方法Ⅲ．弹性分析Ⅳ．敏感性分析
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
提问人：网友v4c3x2z1114
发布时间：2022-01-06
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第3题
下列关于β系数说法正确的是()。
A.β系数反映个别股票的市场风险，β系数为零，说明该股票的风险为零
B.β系数可用来衡量可分散风险的大小
C.证券投资组合中β系数越大，风险收益率越高
D.某种股票的β系数为1，说明该种股票的风险是整个市场风险的2倍
第4题
下列关于β系数，说法正确的是（）。
A.β系数反映个别股票的市场风险，β系数为零，说明该股票的风险为零。
B.β系数可用来衡量可分散风险的大小
C.证券投资组合中β系数越大，风险收益率越高
D.某种股票的β系数为l，说明该种股票的风险是整个市场风险的2倍
第5题
下列关于证券投资组合方差的说法，正确的是()。
A.用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度
B.可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达
C.证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示
D.方差的值越大，说明该证券组合的风险越大
第6题
关于证券市场线，下列说法错误的是（)。
A.市场组合M的方差可分解为:其中xiσiM可被视为投资比重为Xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量
B.记，β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数
C.期望收益率[E(rM)-rF]可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差的补偿，于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对作出的相对贡献应为:
D.β系数的绝对值越大(小)，表明证券承担的系统风险越大(小)
第8题
在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是（)。A．均值B．方差C．贝塔系数D．夏普指数
在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是()。
A．均值
B．方差
C．贝塔系数
D．夏普指数
第9题
下列关于风险测度的表述正确的是()。Ⅰ.风险的测度是风险管理的基础Ⅱ.选择合适的风险度量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础，也是建立一个有效风险管理体系的前提Ⅲ.事前风险测度是在风险发生前，衡量投资组合在将来的表现和风险情况Ⅳ.事后风险测度是在风险发生后的分析，主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况，常用来衡量风险调整后的收益情况Ⅴ.风险指标是对风险的抽象描述，单一的风险指标能够反映投资组合的全部风险特征
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
第10题
下列关于β系数的说法中，错误的有（）。 Ⅰ.β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场小 Ⅱ.β系
数是衡量证券系统风险水平的指数 Ⅲ.β系数的值在0~1之间 Ⅳ.β系数是证券总风险大小的度量
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A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
