题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
套利定价理论模型在应用上的问题主要体现在该模型表明在决定风险资产的均衡价格上可能存在多种影
响因素,但该模型本身却不能确定这些因素是什么以及这些因素的可能数量。()
A．正确
B．错误
提问人：网友john521
发布时间：2022-01-07
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第2题
下列关于资本资产定价模型与套利定价理论异同的说法中，正确的是( )。
A．在预期收益率和系统性风险的关系上，CAPM与APT的结论是一致的
B．在APT中，并没有必要指出共同因素是什么及到底有多少种共同因素
C．APT也假定投资者必须按均值一方差准则作出投资决策
D．CAPM与APT都假定市场是有效的，任何资产定价都始终处于均衡状态
第7题
A公司今年每股股息为0.50元,预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.08,A公司股票的β值为1.50,A公司股票当前价格为11元。则以下说法正确的是()。
A．A公司股票当前的合理价格为12元
B．A公司股票当前的合理价格为10元
C．当前应卖出A公司股票
D．当前应买入A公司股票
第8题
证券市场线表明,β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性,以下说法正确的是()。
A．当有很大把握预测牛市到来时,应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率,带来较高的收益
B．当有很大把握预测牛市到来时,应选择那些低β系数的证券或组合。这些低β系数的证券将成倍地放大市场收益率,带来较高的收益
C．在熊市到来之际,应选择那些低口β系数的证券或组合,以减少因市场下跌而造成的损失
D．在熊市到来之际,应选择那些高β系数的证券或组合,以减少因市场下跌而造成的损失
