题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
在相同条件下,分散化的VaR小于无分散化的VaR。()
提问人:网友黄静
发布时间:2022-01-07
A.只要不完全正相关分散化效应就会存在
B.在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零
C.在风险分散化后,组合的风险一定会小于成分证券的风险
D.债券投资不适合用风险分散化原理
A.只要不完全正相关分散化效应就会存在
B. 在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零
C. 在风险分散化后,组合的风险一定会小于成分证券的风险
D. 债券投资不适合用风险分散化原理
A.在风险分散化后,组合的风险一定会小于成分证券的风险
B. 平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应
C. 只要不完全正相关,分散化效应就会存在
D. 股票构成的投资组合,其风险一般无法分散到零
A.相关系数等于1时不存在风险分散化效应
B.相关系数越小,风险分散化的效应越明显
C.只有相关系数小于0.5时,才有风险分散化效应
D.对于特定投资组合(特定的各种股票标准差和投资比例),相关系数为-1时风险分散化效应最大
A.VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
B. VaR没有给出最坏情景下的损失
C. VaR的度量结果存在误差
D. VaR头寸变化造成风险失真
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!