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[主观题]

根据我国商业银行资本监管框架，债权给予表内风险权重不为零的是（)。 A.商业银行之间原始期限在4

根据我国商业银行资本监管框架，债权给予表内风险权重不为零的是()。

A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权

B.对中央政府投资的公用企业的债权

C.国有金融资产管理公司收购国银行不良贷款而定向的债券

D.对政策性银行的债权

提问人：网友amy1766 发布时间：2022-01-06

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第1题

商业银行对我国其他商业银行债权的风险权重为（）%，其中原始期限四个月以内（含四个月）债券的风险权重为（）%。

A. 50%；20%

B. 20%；0%

C. 50%；0%

D. 20%；0%

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第2题

商业银行对我国其它商业银行债权的风险权重为25%，其中原始期限（）以内（含）债权的风险权重为20%。

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第3题

《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行资本应抵御其所面临的风险，包括（）。

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第4题

商业银行对我国中央政府投资的金融资产管理公司的其他债权的风险权重为100%。

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第5题

目前我国商业银行开办的业务都是表内业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

商业银行操作风险的特点是()。

A.人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位

B.操作风险事件发生频率很高，发生后造成的损失小

C.操作风险是银行经营中最重要的风险

D.操作风险内容较信用风险、市场风险简单

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第7题

银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越 ()

A.低

B.高

C.难以确定

D.不稳定

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第8题

现在风险分散化思想的重要基石，为分散化投资在风险与收益之间寻求最佳平衡点的重要方法的理论是()。

A.威廉·夏普的资本资产定价模型CAPM

B.马柯维茨的证券组合理论

C.欧式期权定价理论

D.泰勒展式

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第9题

是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。

A.随机模型

B.计量模型

C.资本模型

D.因果分析模型

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第10题

有效的战略风险管理应当()。

A.制定切实可行的实施方案

B.定期采取从上至下的方式进行

C.体现在商业银行的日常风险管理活动中

D.使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低

E.全面评估商业银行的远景、短期目的以及长期目标

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