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已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为14％和20％无风险利率为8％，某投资者将自有资金100万元

[多选题]

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为14％和20％无风险利率为8％，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则()。

A.该投资组合的预期收益率为11．6％

B.该投资组合的标准差为12％

C.该投资组合是贷出投资组合

D.资本市场线的斜率为0．3

E.该投资组合的风险溢价为3．6％

提问人：网友yilufeige 发布时间：2022-01-06

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第1题

钱先生持有一个有效的投资组合，收益率的标准差是6%。已知一年期国库券收益率是4%，市场组合的预期收益率和标准差均为8%。按照投资组合理论，钱先生的投资组合的收益率将会是（)。

A.0.05

B.0.08

C.0.06

D.0.07

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第2题

已知无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率与标准差分别为12%和18%，投资者可以以无风险利率融资。根据投资组合理论，理财师小赵为客户张先生构建了有效的投资组合，该投资组合的预期收益率为21%。根据上述信息可知：小赵为张先生构造的投资组合的标准差为()。

已知无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率与标准差分别为12%和18%，投资者可以以无风险利率融资。根据投资组合理论，理财师小赵为客户张先生构建了有效的投资组合，该投资组合的预期收益率为21%。根据上述信息可知：小赵为张先生构造的投资组合的标准差为（)。

A、30%

B、32%

C、36%

D、34%

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第3题

已知两种股票的预期收益率和发生的概率如下表所示，假设对两种股票的投资额相同。经济状况出现

已知两种股票的预期收益率和发生的概率如下表所示，假设对两种股票的投资额相同。

经济状况	出现概率	预期收益率(%)
A股票	B股票
差	0.1	-3	2
稳定	0.3	3	4
适度增长	0.4	7	10
繁荣	0.2	10	20

要求：

(1)分别计算两种股票的期望收益率。

(2)分别计算两种股票的标准差。

(3)分别计算两种股票的标准离差率。

(4)按稳健性决策者判断两种股票的风险。

(5)计算两只股票的投资组合收益率。

(6)如两只股票之间的相关系数为0.89，计算两只股票的投资组合标准差。

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第4题

已知A、B两只股票的部分年度资料如下表所示：年度 A股票收益率（%) B股票收益率（%) 1 26

已知A、B两只股票的部分年度资料如下表所示：

年度	A股票收益率(%)	B股票收益率(%)
1	26	13
2	11	21
3	15	27
4	27	41
5	21	22
6	32	32

要求：

(1)分别计算投资于股票A和股票B的预期收益率和标准差。

(2)若股票A和股票B收益率的相关系数为0.3518，如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的组合收益率和标准差是多少？

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第5题

已知市场组合的预期收益率是10%，标准差是7.5%，无风险收益率为4%，则下列说法中正确的是（)。（1)市场

已知市场组合的预期收益率是10%，标准差是7.5%，无风险收益率为4%，则下列说法中正确的是()。 (1)市场组合包括所有可交易的资产，如股票、黄金、艺术品、无风险债券等等 (2)与无风险资产和市场组合相对应的资本市场线，公式为：E(Rp)=4%+0.8×σp (3)投资者孙先生希望他的投资能够获得12%的预期收益率，若现有资金10万元，那么他需要再以无风险利率借入2.5万元并将全部资金投资于市场组合 (4)通过对陈小姐进行风险属性测试，她能够承担标准差不超过6%的

A．(2)(3)

B．(2) (4)

C．(1) (2) (4)

D．(1) (3) (4)

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第6题

已知风险组合中R_P和δ_P分别为15%和25%，无风险收益率R_f为8%，投资者共有资金10000元，除无风险投资2000元外，将所有剩余资金用于购买市场组合，则总预期收益率和标准差分别为( )。

A.13.6%和25%

B.15%和20%

C.13.6%和20%

D.13.6%和12%

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第7题

已知风险组合中RP和δB分别为15％和25％，无风险收益率Rf为8％，投资者共有资金10 000元，除无风险投资2

000元外，将所有剩余资金用于购买市场组合，则总预期收益率和标准差分别为()。

A．13．6％和25％

B．15％和20％

C．13．6％和20％

D．13．6％和12％

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第8题

已知两个资产的预期收益率分别为10%和12%，标准差分别为18%和22%，相关系数为0.2，当分别

以权重0.4和0.6组成一个资产组合，那么该组合的预期收益率和标准差分别为：（）

A．10.8% 10%

B．10.8% 15.2%

C．12% 10%

D．12% 15.2%

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第9题

假定市场组合的预期收益率为8%，市场组合的标准差是19%，投资组合的标准差是21%，无风险收益率为2%，

则投资市场组合的预期收益率为（）。

A.3%

B.6%

C.8.6%

D.6.6%

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第10题

假设maple和walrus股票的收益率和两个股票构成的等权投资组合的收益率分别如下：

假设Maple和Walrus股票的收益率和两个股票构成的等权投资组合的收益率分别如下：（1）分别计算Maple和Walrus股票的预期收益率和收益率的标准差（2）计算等权投资组合的预期收益率和收益率的标准差（3）计算Maple和Walrus股票收益率的协方差（4）计算Maple和Walrus股票收益率的相关系数，并且解释Maple、Walrus和投资组合标准差的关系

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