题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

一份利率期货看涨期权的协定价格为95.00，表示在期权到期时（）。

A.期权多头方将以9.5%的利率获得贷款

B.期权多头方将以9.5%的利率买进一份利率期货合同

C.期权多头方将以5%的利率买进一份利率期货合同

D.期权多头方将以9.5%的利率卖出一份利率期货合同

提问人：网友trapper 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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更多“一份利率期货看涨期权的协定价格为95.00，表示在期权到期时…”相关的问题

第1题

在期货合约到期之前，当期货价格高于现货价格时，美式期货看涨期权的价值比相对应的即期美式期权的价值高。

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第2题

当标的期货价格为()元/吨时，行权价格为6000元/吨的白糖期货看涨期权为虚值期权。

A.6200

B.6000

C.5900

D.6100

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第3题

当标的期货合约为()元/吨时，行权价格为6000元/吨的白糖期货看涨期权为实值期权。

A.5800

B.6100

C.5900

D.6000

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第4题

买卖权平价关系适用于：

A、欧式期权

B、美式期权

C、看涨期权

D、看跌期权

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第5题

如果期货看涨期权的delta为0.4，意味着( )。

A、期货价格每变动1元，期权的价格则变动0.4元

B、期权价格每变动1元，期货的价格则变动0.4元

C、期货价格每变动0.4元，期权的价格则变动0.4元

D、期权价格每变动0.4元，期货的价格则变动0.4元

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第6题

考虑一个2个月期限的美式期货看涨期权，执行价格为40，无风险利率为每年10%，当前期货价格为47，则该期权的下限是（）

A、7

B、5

C、5.97

D、6.52

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第7题

下列关于牛市看涨期权价差表述正确的是（）

A、牛市看涨期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较低的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看涨期权。

B、牛市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看涨期权。

C、牛市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较高的看涨期权。

D、牛市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权。

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第8题

下面关于二叉树模型定价的叙述中何者是错误的（）。

A、未来价格只有两种可能变化

B、概率是风险中性概率

C、以无风险利率计算复利

D、上涨与下跌的概率是相同的

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第9题

所谓风险中性概率指的是 ( )。

A、能使证券的期望收益等于无风险收益的概率

B、使证券的风险等于零的概率

C、风险中立者所面对的概率

D、所有市场参与者所面对的概率

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第10题

所谓风险中性是指（）。

A、投资人要求基本的风险补偿

B、投资人要求系统性的风险补偿

C、投资人不要求风险补偿

D、投资人要求非系统性的风险补偿

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