题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%,无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会,资产组合B的贝塔值为_____________。
A.1.10
B. 1.00
C.1.22
D.0.45
提问人:网友lqlq2018
发布时间:2022-01-07
A.1.10
B. 1.00
C.1.22
D.0.45
A.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B.与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期
C.资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些
D.APT建立在“一价原理”的基础上
A. 收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的,因此被称为收益产生过程
B. 市场上存在大量不同的资产
C. 允许卖空,所得款项归卖空者所有
D. 投资者偏向于高收益的投资策略
E. 不存在交易成本
A.市场资产组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
B.它在有效边界上
C.它是资本市场线和无差异曲线的切点
D.它包括所有证券
A.银行卡账号和互联网之间形成隔离层
B.支付宝、快钱是账户支付类平台的典型代表
C.充值过程与实际支付过程相对独立
D.抵抗假冒网站和账户欺诈的能力较强
A.财政政策是一个相对完整的政策体系
B.财政政策是主观指导与客观规律的统一
C.财政政策具有明显的阶段性和相对稳定性
D.财政政策是经济政策的重要组成部分
A.资产评估机构和评估人员
B.评估主管部门
C.被评估的资产
D.评估机构
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