题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

设市场上无风险收益率为9％，市场组合的期望收益率为14％，A上市公司的β系数为1．65。目前A公司支付的

每股股利为3元，投资者预期该公司的年股利将以8％的增长率永远增长下去。要求：

根据资本资产定价模型(CAPM)，投资者对该公司股票要求的收益率是多少？在上述收益率下，股票目前的每股市价应该是多少？

提问人：网友yangyiha 发布时间：2022-01-06

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“设市场上无风险收益率为9％，市场组合的期望收益率为14％，A…”相关的问题

第1题

某企业购买了A、B、C三种股票，相应的β系数分别为0.5、1.0和2；投资比重分别为 40%、20%和40%，同期市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险利率为9%，则该投资组合的风险收益率为()。

A.1%.

B.1.2%.

C.9%.

D.19%.

点击查看答案

第2题

某证券市场上无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为10%，标准差为5%，某投资组合的标准差为8%，要求：①写出资本资产定价模型的方程；②计算该投资组合的期望收益率。

点击查看答案

第3题

假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的B系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资

产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。

A．0.1

B．0.11

C．0.12

D．0.13

点击查看答案

第4题

在某投资市场上，市场组合的风险溢价是0.10，无风险收益率是6%，投资者选择在资本市场线上的一个投

资组合，均衡收益率为15%，标准差为0.20，那么市场组合的标准差是()。

A．22%

B．32%

C．42%

D．52%

点击查看答案

第5题

某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为()。

A.1

B.2

C.0.5

D.1.5

点击查看答案

第6题

某股票的β系数为1.5，市场无风险利率为4%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（)。

A.8%

B.9%

C.13%

D.12%

点击查看答案

第7题

某投资组合的风险收益率为9%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为6%,则该投资组合的β系数

为()。

A．0.75

B．1.5

C．3

D．2

点击查看答案

第8题

假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，

则市场组合的风险报酬是（）。

A.3%

B.6%

C.9.6%

D.6.6%

点击查看答案

第9题

计算分析题：
市场上现有A、B两种股票，市价为15元／股和10元／股，β系数为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。
要求：
（1）如果分别购买100股，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率；
（2）如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标准差分

计算分析题：

市场上现有A、B两种股票，市价为15元／股和10元／股，β系数为0．8和1．5，目前股票市场的风险收益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。

要求：

（1）如果分别购买100股，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率；

（2）如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0．9，A、B收益率的标准差分

点击查看答案

第10题

某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为().

A.15%

B.12%

C.14%

D.8%