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[单选题]

在CAPM模式中，若已知假股票的预期报酬为14%%，beta值为0.9，市场风险溢酬为10%，则无风险利率为多少？

A.4％

B.5％

C.9％

D.3.6％

提问人：网友w3924686 发布时间：2022-01-06
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第1题
某企业预计的资本结构中，产权比率为3/5，普通股的β值为1.5，市场的风险溢价是10%，无风险报酬率为5%，则普通股的资本成本为（）。

A、10%

B、20%

C、14%

D、23%

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第2题
某期间市场无风险报酬率为10%，平均风险股票必要报酬率为14%，某公司普通股β值为1．25。留存收益的成本为（ ）。

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第3题
假设无风险报酬率为6%，市场组合的预期报酬率为15%。某股票的β系数为0.9，最近一次发放的股利为每股0.8元，预计股利每年递增8%。求该股票的必要报酬率。
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第4题
已知无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2，那么，该股票的定价（ ）

A、偏低

B、偏高

C、合理

D、无法判断

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第5题
已知股票的预期收益率和贝塔分别为13%和1.2，无风险利率和市场收益率分别为5%和10%，那么可以判定该股票的价格被高估。
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第6题
若A股票之报酬率β值为1,则()。
A、A股票与市场报酬率为完全正相关

B、A股票与市场组合报酬率的共变量等于市场组合变异数

C、A股票与市场组合的变异风险必定相等

D、A股票的风险必小于市场组合风险

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第7题
The efficient portfolios: I. Have only unique risk II. Provide highest returns for a given level of risk III. Provide the least risk for a given level of returns IV. Have no risk at all

A、I only

B、II and III only

C、IV only

D、II only

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第8题
某风险性资产的风险贴水是8.8%，市场风险贴水是8%，则该资产的ß值是?

A、1.2

B、0.09

C、1.1

D、2

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第9题
资本资产定价理论是描述哪两者之间的关系:

A、利率-期望报酬率

B、风险-期望报酬率

C、利率-价格

D、贝它-风险

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第10题
Which of the following statements is false?

A、A portfolio costs nothing to constrict is called a self-financing portfoilo

B、We can construct a self-financing portfolio by going long some stocks,and going short other stocks with equal market value

C、The most obvious portfolio to use in a multifactor model is the market portfolio itself

D、In general,a self-financing portfolio is any portfolio with portfolio weights that sum to zeo

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