题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
特许金融分析师唐纳·多尼想探究期货市场潜在的非有效性。TOBEC指数现货价值185点。TOBEC期货合约用现金结算,并且标的合约价值等于指数价值乘以100。目前,年无风险利率为6.0%。a.计算6个月到期期货合约的理论价格,使用持有成本模型。指数不支付股利。交易一个期货合约总(双边)交易成本是15美元。b.计算6个月到期的期货合约价格下限。
特许金融分析师唐纳·多尼想探究期货市场潜在的非有效性。TOBEC指数现货价值185点。TOBEC期货合约用现金结算,并且标的合约价值等于指数价值乘以100。目前,年无风险利率为6.0%。a.计算6个月到期期货合约的理论价格,使用持有成本模型。指数不支付股利。交易一个期货合约总(双边)交易成本是15美元。b.计算6个月到期的期货合约价格下限。
提问人:网友yanjingjing2019
发布时间:2022-01-07