如果其他因素不变,下列有关影响期权价值的因素表述正确的有()
A.较长的到期时间,能增加期权的价值
B.股价的波动率增加会使期权价值增加
C.无风险利率越高,看涨期权的价值越高,看跌期权的价值越低
D.看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动,而看跌期权与预期红利大小成反向变动
A.较长的到期时间,能增加期权的价值
B.股价的波动率增加会使期权价值增加
C.无风险利率越高,看涨期权的价值越高,看跌期权的价值越低
D.看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动,而看跌期权与预期红利大小成反向变动
A.较长的到期时间,能增加期权的价值
B. 股价的波动率增加会使期权价值增加
C. 无风险利率越高,看涨期权的价值越高,看跌期权的价值越低
D. 看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动,而看跌期权与预期红利大小成反向变动
A.随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降
B.到期时间越长会使期权价值越大
C.无风险利率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低
D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动,而看跌期权与预期红利大小成反方向变动
A.随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降
B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小;看跌期权的执行价格越高,其价值越大
C.较长的到期时间,能增加期权的价值
D.股价的波动率增加会使期权价值增加
E.无风险利率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低
下列说法不A的是()。
A.如果其他因素不变,当股票价格上升时,看跌期权的价值上升
B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小
C.对于欧式期权来说,较长的时间不一定能增加期权价值
D.股价的波动率增加会使看涨期权价值增加
A.在一个交易日内,某期权的隐含波动率上涨,期权的时间价值会随之增大
B.对于个股期权来说,股息的发放不会对期权的价格造成影响
C.如果标的股票不支付股利,美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值
D.其他条件不变时,标的资产价格波动率增加,理论上,看涨期权和看跌期权的价格均会上升
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