![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/h5/images/m_q_title.png)
下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是()
A.6个月LIBOR增加500个基点
B.信用价差增加300个基点
C.正常经营状况
D.主要货币相对于美元升值15%
A.6个月LIBOR增加500个基点
B.信用价差增加300个基点
C.正常经营状况
D.主要货币相对于美元升值15%
A. 压力测试的假设情景应当审慎合理,对假设理由应当进行详细说明
B. 压力测试应当充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性,市场流动性对银行流动性风险的影响和压力情景对各项流动性风险要素的影响及其反作用
C. 应当明确抵御流动性危机的最短生存期,最短生存期应当不低于一个月
D. 实施压力测试的频度固定为每季度一次,不需要根据商业银行规模、风险水平及市场影响力进行调整
A. 资本充足率压力测试应在不同情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险
B. 压力测试只针对信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险
C. 资本充足率压力测试的输出结果包括对监管资本、风险加权资产、会计损益、资产价值等的影响
D. 压力情景只能基于历史情景设置,不能通过专家判断的形式设置虚拟情景或设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景
E. 在进行定性压力测试时,需要假设不考虑进行任何风险缓释管理行动
B.压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失,分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
C.市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
D.市场风险压力测试是一种定性与定量结合,以定量为主的风险分析方法
B.压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失,分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
C.市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
D.市场风险压力测试是一种定性与定量结合,以定量为主的风险分析方法
A. 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B. 压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失,分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
C. 市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
D. 市场风险压力测试是一种定性与定量结合,以定量为主的风险分析方法
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!