题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一家资产净值为62美元/股的对冲基金水位线为66美元。假设在1月1日,基金年收益率的标准差为50%,
无风险利率为4%。基金的激励费为20%,现有水位线为66美元,而净值为62美元。
a.根据布莱克-斯科尔斯公式所得的激励费为多少。
b.如果基金没有水位线而且激励费根据总收益率计算,它每年可以获得多少激励费?
c.如果基金没有水位线而且激励费根据超出无风险利率的部分计算,它每年可以获得多少激励费?(视无风险利率为连续复利。)
d.假设由于杠杆的提升,波动率升至60%,重新计算b中的激励费。
提问人:网友yanjingjing2019
发布时间:2022-06-26