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第1题
你想用夏普测度评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%。三种基金的平均收益率、收益的标准差、贝塔值以及标准普尔500股票综合指数如下: 平均收益率(%) 收益的标准差(%) 贝塔值 基金A 24 30 1.5 基金B 12 10 0.5 基金C 22 20 1.0 标准普尔500指数 18 16 1.0 夏普测度最高的基金是_______。
A、基金A
B、基金B
C、基金C
D、基金A和B不分胜负都是最高
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第2题
你想用詹森测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%。三种基金的平均收益率、标准差和贝塔值如下: 平均收益率(%) 收益的标准差(%) 贝塔值 基金A 17.6 10 1.2 基金B 17.5 20 1.0 基金C 17.4 30 0.8 詹森测度最高的基金是_______。
A、基金A
B、基金B
C、基金C
D、基金A和B不分胜负都是最高
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第3题
你想用特雷纳测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%。三种基金的平均收益率、收益的标准差、贝塔值以及标准普尔500股票综合指数的信息如下: 平均收益率(%) 收益的标准差(%) 贝塔值 基金A 13 10 0.5 基金B 19 20 1.0 基金C 25 30 1.5 标准普尔500指数 18 16 1.0 特雷纳测度最高的基金是_______。
A、基金A
B、基金B
C、基金C
D、基金A和B不分胜负都是最高
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第4题
你想用夏普测度评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%。三种基金的平均收益率、收益的标准差、贝塔值以及标准普尔500股票综合指数如下: 平均收益率(%) 收益的标准差(%) 贝塔值 基金A 24 30 1.5 基金B 12 10 0.5 基金C 22 20 1.0 标准普尔500指数 18 16 1.0 夏普测度最高的基金是_______。
A、基金A
B、基金B
C、基金C
D、基金A和B不分胜负都是最高
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第5题
你想用詹森测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%。三种基金的平均收益率、标准差和贝塔值如下: 平均收益率(%) 收益的标准差(%) 贝塔值 基金A 17.6 10 1.2 基金B 17.5 20 1.0 基金C 17.4 30 0.8 詹森测度最高的基金是_______。
A、基金A
B、基金B
C、基金C
D、基金A和B不分胜负都是最高
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第6题
以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据: C股票基金 市场资产组合 平均收益率(%) 18 15 收益率标准差(%) 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差(%) 2 0 样本期间的无风险收益率是7% 计算C股票基金业绩的特雷纳测度,其值为______。
A、1.00%
B、8.80%
C、44.00%
D、50.00%
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第7题
以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据: C股票基金 市场资产组合 平均收益率(%) 18 15 收益率标准差(%) 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差(%) 2 0 样本期间的无风险收益率是7% C股票基金业绩的估价比率测度是多少?
A、1.00%
B、8.80%
C、44.00%
D、50.00%
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第8题
以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据: C股票基金 市场资产组合 平均收益率(%) 18 15 收益率标准差(%) 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差(%) 2 0 样本期间的无风险收益率是7% 计算C股票基金业绩的夏普测度,其值为_____。
A、1.00%
B、8.80%
C、44.00%
D、50.00%
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第9题
在某一年,W共同基金对以下这些资产投资为,获得了15%的收益率。 权重(%) 收益率(%) 债券 10 6 股票 90 16 预定的基准资产组合的收益率是10%,计算如下: 权重(%) 收益率(%) 债券(希尔森-莱曼指数) 50 5 股票(标准普尔500指数) 50 15 W基金管理的资产组合的超额收益合计为_______。
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