题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
B-S-M期权定价模型的假设不包括（）。
A.股票价格遵循几何布朗运动
B.允许卖空股票
C.存在无风险套利机会
D.没有交易费用和税收
提问人：网友funfun34
发布时间：2022-01-07
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A、期权价格仅取决于标的资产价格 S、行权价 X、剩余期限 T-t 和无风险利率 r
B、标的资产价格 S、行权价 X 和剩余期限 T-t 无需进行估计
C、无风险利率 r 需要进行估计
D、标的资产价格的波动率需要进行估计
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第5题
在单步二叉树模型中，我们采用了复制组合法，以下（ ）不属于用于期权定价的复制组合法。
A、通过股票和无风险资产复制出期权
B、通过股票和期权复制出无风险资产
C、通过无风险资产和期权复制出股票
D、通过期货和期权复制出股票
第6题
下列有关风险中性定价说法正确的是（ ）.
A、标的资产的预期收益率不会对衍生证券的价值产生影响
B、所有证券的预期收益率都等于无风险利率
C、所有投资者并不需要额外的收益来吸引他们承担风险
D、主观风险收益偏好会对衍生证券的价值产生影响
第7题
关于 B-S-M 模型，下列说法正确的有（ ） 。
A、期权价格仅取决于标的资产价格 S、行权价 X、剩余期限 T-t 和无风险利率 r
B、标的资产价格 S、行权价 X 和剩余期限 T-t 无需进行估计
C、无风险利率 r 需要进行估计
D、标的资产价格的波动率需要进行估计
第9题
下列关于随机过程的说法正确的有（ ）。
A、标准布朗运动描述了变量z的随机运动
B、标准布朗运动的漂移项为零，方差项为时间长度
C、标准布朗运动是普通布朗运动的一个特例
D、伊藤过程的核心仍然是标准布朗运动，但伊藤过程可以刻画更为丰富的随机过程特征
