题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
你管理的股票基金的期望风险溢价为10％，标准差为14％，短期国库券利率为6％。你的客户决定将60000美元
投资于你的股票基金。将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。你的客户的资产组合的期望收益率与标准差各是多少？
提问人：网友jellongd
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
A、0.72%
B、47.25%
C、11.45%
D、以上选项都不正确
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“你管理的股票基金的期望风险溢价为10％，标准差为14％，短期…”相关的问题
第1题
【单选题】一位养老基金管理人正在考虑两种共同基金：股票基金（S），E（rs）=13%，σs =20%；长期政府债券基金（B），E（rB）=8%，σB =12%。另有，股票基金与长期政府债券基金的相关系数为0.3，即ρSB =0.3。试求：达到最小方差的投资组合的标准差是多少？
第2题
以下对货币市场基金的论述正确的有（）。
A.国库券、银行定期存单等是货币市场基金的投资工具
B.货币市场基金所投资的工具风险较低，收益率较高
C.货币市场基金的管理费用通常比股票基金或债券基金低
D.货币市场基金的风险要比银行存款高
E.货币市场基金投资的资产的期限比较短，通常在1年以内
第3题
假定Y=C+I+G，消费需求为C=800+0．63Y，投资需求为I=7500-20000r，货币需求为L=0．1625-10000r，价格水平为P=1，试计算当名义货币供给是6000亿美元，政府支出7500亿美元时的GDP值，并证明所求的GDP值等于消费、投资和政府支出的总和。
点击查看答案
第5题
资产市场的交易者突然获悉，美元利率不久将下降。假定当前的美元存款利率和欧元存款利率均保持不变。用本章的图解分析确定这一消息对于当前美元/欧元汇率的影响。(Traders in asset markets suddenly learn that the interest rate on dollars will decline in the near future．Use the diagrammatic analysis of the chapter to determine the effect on the current dollar/euro exchange rate，assuming current Interest rates on dollar and euro deposits do not change．)
第6题
柯拉瑞.皮尔斯(clarle Pierce)对他的生活环境和他的投资前景有如下评述：我必须供养住在普格岛(Pogo)的父母。在过去的两年中伴随中小幅的通货膨胀，普格岛的经济迅速增长，一致预测未来这种上升的有利的趋势将会继续。经济增长引起了用于新技术应用的自然资源的出口。 我想把我投资组合中的10％用于投资普格岛政府债券。因为我的父母还能活10多年。我计划投资长期债券。专家对普格岛经济复苏的意见并不一致。所以我不能确定是否我的债券收益能满足我父母生活的需要。因为这些债券是以当地地方政府发行的。所以没有汇率风险。我想买普格岛债券，但我并不想改变我的投资组合中的长期资产份额。所有的股票、债券和其他投资都不应改变。因此，我考虑售出我一部分美国债券来买普格岛债券。一种可能是我的高收益债券基金。它的价值到目前为止已降了5％。我对基金的前景并不看好；事实上我认为它可能下跌得更多。但是也有可能很快反弹。所有我决定出售我的已升值5％的Aa级债券基金。希望这些投资仍能带来可观的收益，但是也有可能这些收益今年很快将消失掉。 一旦完成这种转变。我的投资将处于良好的状态中。唯一例外的就是我的小公司基金。表现非常差。计划等价格恢复到原来的起始价格我就将它卖掉。辨别皮尔斯评述中的行为金融概念并描述每一种概念。讨论一下投资者的操作准则或传统金融对行为金融三个概念的挑战。
点击查看答案
