小王投资1年期债券市场,假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,假设一旦违约,债券持有人将一无所有,即债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述有风险债券的违约概率约为()。
A.1.5%
B.2.5%
C.5%
D.10%
A.1.5%
B.2.5%
C.5%
D.10%
A.市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中
B.市场约束的目的在于保证市场提供另一层面的监督
C.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动,包括存款人、债权人、银行股东等
D.这些利益相关者采取的举措,会对银行在金融市场上的运作产生多方面的影响
A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据,尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时,商业银行必须建立标准的程序,规定在什么情况下,必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据
C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素,包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素
D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”,以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内
E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外,商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
A.核心资本充足率=核心资本净额/风险加权资产+2倍的市场风险资本)×100%
B.核心资本充足率=核心资本净额/(风险加权资产+10倍的市场风险资本)×100%
C.核心资本充足率=核心资本净额/(风险加权资产+12倍的市场风险资本)× 100%
D.核心资本充足率=核心资本净额/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)×100%
A.资本结构、外部审计、市场竞争
B.最低资本要求、监督检查、市场竞争
C.最低资本要求、监督检查、市场纪律
D.资本结构、外部审计、市场纪律
A.战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面人手
B.经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一
C.战略规划应当从宏观层面开始,深入贯彻并落实到微观操作层面
D.最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案
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