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[单选题]

多元线性回归模型中,发现各参数估计量的 t值都不显著,但模型的R2或adj-R2却很大,F值也很显著,这说明模型存在

A.多重共线性

B.异方差

C.自相关

D.设定偏误

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

多元线性回归模型中，发现各参数估计量的值都不显著，但模型的

(或

)很大，

值很显著，这说明模型存在

A、多重共线性

B、异方差

C、自相关

D、线性相关

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第2题

若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性，则应用模型会带来的后果是( )。 Ⅰ.回归参数估计量非有效 Ⅱ.变量的显著性检验失效 Ⅲ.模型的预测功能失效 Ⅳ.解释变量之间不独立

A.I、Ⅱ、Ⅲ

B.I、Ⅱ、II

C.I、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第3题

如果多元回归的四个经典假设条件（参数线性，随机抽样，零条件均值，不存在完全多重共线性）满足，那么OLS估计量满足

A、如果n>25,估计量是正态分布的

B、是BLUE

C、如果误差项是同方差，那么估计量一定是正太分布

D、是无偏且一致的估计量

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第4题

多元线性回归模型中的“线性”指的是对参数是线性的。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

在一元线性回归分析中，用于回归参数估计的常用方法是最小二乘法，其基本要求是：

A、用使估计误差平方和达到最小的统计量作为估计量

B、用使样本观测值的似然函数达到最大的统计量作为估计量

C、用使回归平方和达到最小的统计量作为估计量

D、根据贝叶斯理论构造估计量

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第6题

样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为___________，我们用它估计线性回归模型中的随机误差项。

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第7题

多元线性回归模型中回归系数的最小二乘估计量是确定性变量。

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第8题

时间序列回归中OLSE的有限样本性质为无偏性，有效性，正态性。

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第9题

设回归模型中的解释变量个数为ｋ，则对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为( )

A、

B、

C、

D、

E、

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