已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

提问人：网友xiaoqi_100 发布时间：2022-01-07

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第1题

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。要求：（1）计算下列指标： ①该证券投资组合的预期收益率； ②A证券的标准差； ③B证券的标准差； ④该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%,结合 (1)的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

A、（1）计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=11.6% ②A证券的标准差=12% ③B证券的标准差=20% ④证券投资组合的标准差=11.11% （2）①投资组合的预期收益率与其相关系数无关。 ②投资组合的风险与其相关系数正相关。

B、（1）计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=10.6% ②A证券的标准差=11% ③B证券的标准差=23% ④证券投资组合的标准差=10.11% （2）①投资组合的预期收益率与其相关系数正相关。 ②投资组合的风险与其相关系数无关。

C、（1）计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=11.6% ②A证券的标准差=12% ③B证券的标准差=20% ④证券投资组合的标准差=11.11% （2）①投资组合的预期收益率与其相关系数正相关。 ②投资组合的风险与其相关系数无关。

D、（1）计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=10.6% ②A证券的标准差=11% ③B证券的标准差=23% ④证券投资组合的标准差=10.11% （2）①投资组合的预期收益率与其相关系数无关。 ②投资组合的风险与其相关系数正相关。

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第2题

已知，证券A的风险水平为8%，证券B的风险水平为4.6%，二者之间的协方差为0.0035，则证券A与证券B的相关系数ρAB为（）。（计算公式参考线下PPT第9页）

A、0.95

B、0.1288

C、0.000441

D、0.441

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