题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

资本资产定价理论假设上的非现实性主要表现在()

A.市场投资组合的不完全性

B.市场不完全导致的交易成本

C.仅从静态的角度研究资产定价问题

D.风险是可以规避的

E.组合是在预期和风险基础上进行

提问人：网友chenjia876 发布时间：2022-01-06

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更多“资本资产定价理论假设上的非现实性主要表现在（)A．市场投资组…”相关的问题

第1题

资本资产定价理论(CAPM)假设的非现实性不包括()。

A.市场投资组合的不完全性

B.市场不完全导致的交易成本

C.该理论仅从静态的角度研究资产定价问题，而且决定价格的因素过于简单

D.市场效率边界有无穷多条

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第2题

资本资产定价理论的假设包括（)。

A.资本市场是完全有效的

B.投资者是理性的

C.投资者是风险偏好者

D.非系统性风险是无法规避的

E.系统性风险不影响股票的价格

F.投资者都具有风险厌恶的特征

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第3题

以下关于APT的描述,正确的是()

A.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些

B.APT理论建立在“一价原理”上

C.在APT的理论架构下,市场组合为一效率组合

D.APT的假设条件与资本资产定价模型相同

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第4题

套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。（）

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第5题

套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）

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第6题

套利理论与资本资产定价模型的相同点在于都是资产的收益率如何受统一风险因素影响的理论，不同点

在于资本资产定价模型假设市场均衡，但套利理论假设市场是不完善的。()

A．正确

B．错误

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第7题

下列关于利定价理论和资本资产定价模型的说法，错误的是（）。

A.套利定价理论假设投资者是风险厌恶的

B.根据套利定价理论，证券价格达到均衡时，不存在套利机会

C.资本资产定价模型假设投资者是风险厌恶的

D.n资本资产定价模型可以理解为套利定价理论的特例

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第8题

詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含

与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。（）

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第9题

套利定价理论用套利概念定义均衡，不需要市场组合的存在性，而且所需的假设比资本资产定价模型

(CAPM模型)更少、更合理。()

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第10题

从资本资产定价理论的假设中可以看出，该模型建立的基础是()。

A.社会公正性

B.资产分散性

C.市场完善性

D.结果正确性

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