更多“两个完全负相关的证券投资组合可行集,他们的最小方差组合的标准…”相关的问题
第1题
两个相关系数为-1的证券构建组合虽然能够大幅度降低投资风险,但同时也大幅度降低了组合的预期收益率。
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第2题
两个风险资产构成的投资组合。在预期收益与标准差构成的坐标系中,如果相关系数等于1,则为 ;如果相关系数为-1,则标准差可以降低到 。
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第3题
下表给出了某证券分析师在两个给定市场收益情况下两只股票期望收益。 市场收益 激进型股票 防守型股票 5% -2% 6% 25% 38% 12% (1) 两只股票的贝塔值各是多少? (2)如果市场收益率为5%和25%的可能性相同,两只股票的期望收益率为多少? (3) 如果短期国债利率为6%,市场收益率为5%和25%的可能性相同,求出证券市场线。
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第4题
假设证券市场中有股票A和B,其收益和标准差如下表,如果两只股票的相关系数为-1。假设可以以无风险利率借入资金,则无风险收益率是 %(有A和B构造)。 股票 期望收益 标准差 A 2% 5% B 5% 10%
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第5题
现有A、B、C三只股票,他们的收益标准差分别为40%,20%和40%,三只股票的收益相关系数如下: 股票 A B C A 1 B 0.9 1 C 0.5 0.1 1 从上表的信息出发,在等权重A和B的投资组合和等权重B和C的组合中做出选择,请说明理由。
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第6题
以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场,满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%,请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是 %。(保留两位小数) 股票 市值(万元) 贝塔 超额收益率(%) 标准差(%) A 3000 1.0 10 40 B 1940 0.2 2 30 C 1360 1.7 17 50
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第7题
根据资本资产定价模型,贝塔等于1.0,阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为( )。 A. 在市场收益率和无风险收益率之间 B. 无风险收益 C. 贝塔乘以市场超额收益 D. 市场组合期望收益率
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第8题
某公司股票每股支付年度股利2元,预计股利将无限期地以5%的速度增长,假设资本必要收益率为10%,该股票的内在价值为( )
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