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商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用()等其他分析手段进行补充。
A.缺口分析
B. 内部模型
C. 压力测试
D. 情景分析
A.缺口分析
B. 内部模型
C. 压力测试
D. 情景分析
A.缺口分析
B.内部模型
C.压力测试
D.情景分析
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.敏感性分析
E.情景分析
F.运用内部模型计算风险价值
A.缺口分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 敏感性分析
E. 情景分析F . F、运用内部模型计算风险价值
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.敏感性分析
E.情景分析
F.运用内部模型计算风险价值
A.相对于市场风险而言,信用风险具有数据充分和易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制
B.由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征,难以通过分散化投资完全消除
C.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险
D.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
E.商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用压力测试等其他分析手段进行补充
A.商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析,及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。
B. 商业银行应当根据本行的业务性质、规模和复杂程度,对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法,基于合理的假设前提和参数,计量承担的所有市场风险。
C. 商业银行应当尽可能准确计算可以量化的市场风险和评估难以量化的市场风险。
D. 商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。
E. 商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险(特别是利率风险)在全行范围内进行加总,以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。
A.商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险在全行范围内进行加总
B.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
C.银监会对市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数做出了统一规定
D.商业银行可以采取不同的方法计量不同类别的市场风险
A.商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析,及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。
B.商业银行应当根据本行的业务性质、规模和复杂程度,对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法,基于合理的假设前提和参数,计量承担的所有市场风险。
C.商业银行应当尽可能准确计算可以量化的市场风险和评估难以量化的市场风险。
D.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。
E.商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险(特别是利率风险)在全行范围内进行加总,以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。
下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()。
A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式
C.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险
D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
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