下列关于期权分类的说法中,正确的有()。
A.按照期权市场类型的不同,可将期权分为场内期权和场外期权
B.按照买方行权方向的不同,可将期权分为看涨期权和看跌期权
C.按照期权标的资产类型的不同,可将期权分为商品期权和金融期权
D.按照对买方行权时间规定的不同,可将期权分为美式期权和欧式期权
A.按照期权市场类型的不同,可将期权分为场内期权和场外期权
B.按照买方行权方向的不同,可将期权分为看涨期权和看跌期权
C.按照期权标的资产类型的不同,可将期权分为商品期权和金融期权
D.按照对买方行权时间规定的不同,可将期权分为美式期权和欧式期权
A.按标的物不同,可分为现货期权与期货期权
B.按交易内容不同,可分为看涨期权与看跌期权
C.按行使权利的期限不同,可分为美式期权和欧式期权
D.按交易单位不同,可分为同一种期权和同一系列期权
下列关于二叉树模型的说法中,正确的有()。 Ⅰ 方法简单,容易理解 Ⅱ 适用于各种期权 Ⅲ 计算比较简便 Ⅳ 分支太多,即步长太长,模型收敛、计算比较耗时
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
A.期权买方只有权利没有义务
B.期权卖方最大的收益就是收取的权利金
C.期权买卖双方都需要缴纳保证金
D.买进期权可以对冲标的资产的价格风险
A.它被称为看涨期权到期日价值
B.它等于股票价格减去执行价格的价差
C.它没有考虑当初购买期权的成本
D.它称为期权购买人的“损益”
A.期权的权利金不可能为负值
B.看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格
C.美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格
D.欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格
A.期权的时间溢价=期权价值-内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
A.期权的时间溢价=期权价值一内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
A.期权的时间溢价=期权价值一内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
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