下列关于久期的说法,正确的是()。A.久期也称持续期B.平均久期的权数为金融资产相应偿还期的货
下列关于久期的说法,正确的是()。
A.久期也称持续期
B.平均久期的权数为金融资产相应偿还期的货币流量贴现后与该金融资产市场价格的比值
C.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现金流现值与金融工具现值的商
D.以上说法都正确
下列关于久期的说法,正确的是()。
A.久期也称持续期
B.平均久期的权数为金融资产相应偿还期的货币流量贴现后与该金融资产市场价格的比值
C.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现金流现值与金融工具现值的商
D.以上说法都正确
关于久期,下列说法正确的有()。
A.是债券期限的加权平均数
B.一般情况下,债券的到期期限总是大于久期
C.久期与息票利率呈相反的关系
D.久期与到期收益率之间呈相反的关系
下列关于久期分析的说法,正确的是()
A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法,能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍然会比较准确
关于久期,下列说法正确的有()。 Ⅰ.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 Ⅱ.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 Ⅲ.久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+Y) Ⅳ.久期又称持续期
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
下列关于债券久期的说法,正确的是()。
A. 久期与息票利率呈正相关关系,息票率越高,久期越长
B. 债券的到期期限越长,久期就越短
C. 到期收益率越大,久期越小,但其边际效用递减
D. 多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
下列关于久期的说法,错误的是()
A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯-方法
B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确
下列关于久期的说法,错误的是()。
A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法。不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法。不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确
下列关于久期的说法,不正确的是()。
A.久期也称持续期
B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量
C.市场利率变化时,固定收益产品久期越长,价格变动幅度越小
D.利率大幅变动时,用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
下列关于债券久期的说法,正确的是()。
A.当息票利率降低时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加
B.零息债券的久期等于它的持有时间
C.假设其他因素不变,当债券的到期收益率较低时,债券的久期和利率敏感性也较低
D.当息票利率提高时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加
下列关于久期的说法,正确的有()。
A.久期也称持续期
B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C.久期的数学公式为dWdy=D×P/(1+Y)
D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
下列关于久期分析的说法.错误的是()
A. 久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法
B. 如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C. 如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险
D. 对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确
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