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[主观题]
资本市场线（CML)表明了有效组合的期望收益率和（)之间的一种简单的线性关系。A．市场风险B．组合方
资本市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和()之间的一种简单的线性关系。
A．市场风险
B．组合方差
C．标准差
D．资产风险
提问人：网友wzx_115
发布时间：2022-01-07
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第2题
下列有关资本市场线的说法中，正确的是()。
A. 资本市场线反映的是某项资产的预期收益率与整体风险之间的关系
B. 资本市场线是无风险资产与风险资产构成的投资组合的机会集
C. 资本市场线的出现，使完全由风险资产构成的有效集不再有效
D. 投资者的风险偏好将不会影响他们对市场组合的选择
第3题
下列关于β系数的说法中，正确的有()。
A. β系数是证券市场线的斜率
B. β系数不可能出现负值
C. 某资产的β系数仅取决于该资产与市场组合之间的相关性，与该资产的个别风险无关
D. 投资者对某项资产的必要收益率只与该资产的β系数有关
第4题
下列关于证券市场线的表述，正确的有（）。
A. 证券市场线的斜率为个别资产（或特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（或投资组合）的β系数的比
B. 证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果
C. 当无风险收益率Rf变大而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨，且增加同样的数量
D. 在市场均衡状态下，每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率
第5题
下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是( )。
A．股票的预期收益率与β值线性相关
B．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
C．在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大
D．在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大
第6题
关于资本市场线说法不正确的是( ):
A.允许无风险借贷情况下的线性有效集
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B. 由无风险收益率和市场投资组合决定的射线
C. 任何不利用市场组合以及不进行无风险借贷的其他组合都将位于资本市场线的上方
D.引入无风险资产组合的有效边界是一条从无风险利率发出的并与马科维兹边界相切的射线
第7题
下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是( )。
A．股票的预期收益率与β值线性相关
B．在其他条件相同时，经营风险较大的公司β值较大
C．在其他条件相同时，财务风险较高的公司β值较大
D．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
第9题
其他条件相同,A股票的市盈率是20倍,B股票的市盈率是30倍,则以下判断一定正确的是()
A.A股票的估值高于B股票的估值
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B.B股票的估值高于A股票的估值
C.B股票被高估
D.A股票被低估
