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[多选题]
资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%;B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是多少（)。
A.15.9%
B.18%
C.3.4%
D.10%
E.16%
提问人：网友zsx19951120
发布时间：2022-06-23
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A.1.28
B.1.5
C.8
D.1.6
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第2题
对于由两种股票构成的资产组合，为了能够最大限度地降低组合风险，两种股票之间的相关系数应为（
对于由两种股票构成的资产组合，为了能够最大限度地降低组合风险，两种股票之间的相关系数应为()。
A．1
B．-1
C．0
D．2
第5题
（3）两种股票组成的资产组合，微软股票100亿元，埃克森股票200亿元，假设两只股票每天价格波动率为σ1=0.03和σ2=0.01，两者相关系数ρ1，2=0.6。求： 该投资组合每10天波动率多少？
第8题
关于证券组合的风险，以下说法中正确的有（)。
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
E.当股票报酬完全负相关时，所有的风险都能被分散
第9题
关于证券组合的风险，以下说法中正确的有（）
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成.则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
E.当股票报酬完全负相关时.所有的风险都能被分散掉
第10题
关于证券组合的风险，以下说法中正确的是()。
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉
