风险限额是固定不可变动的。（)A．正确B．错误

B.定性与定量相结合

C.统一核定

D.动态调整

B．变动收益证券风险较大,报酬也大

C．固定收益证券风险较大，报酬也大

D．变动收益证券风险较小，报酬也小

A．正确

B．错误

A．VaR技术

B．缺口分析法

C．系统分析法

D．久期分析法

A．即期市场价格与期权费

B．即期市场价格与期权执行价格

C．远期市场价格与期权费

D．远期市场价格与期权执行价格

A．无法规避，消极对待

B．购买保险

C．科技投入

D．业务外包

A．是指信用风险损失分布的数学期望

B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

C．是商业银行没有预计到的损失

D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

E．预期损失率＝预期损失资产风险敞口

A．风险价值限额

B．单一客户限额

C．净头寸限额

D．止损限额

E．Delta限额

A．CreditMonitor模型

B．CreditMetrics模型

C．CreditRisk模型

D．CreditPortfolioView模型

A．假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

B．组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

C．认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D．根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析