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[单选题]

假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100,000

A.2280000

B.-5280000

C.-8280000

D.-11280000

提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-12
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B、-5280000
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第1题
2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,在仿真交易市场,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深30

2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,在仿真交易市场,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100000000/(3324×300)~100],则到9月17日收盘时,若沪深300指数报价(点)为

A.99277978.34

B.102286401.9

C.105294825.5

D.108303249.1

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第2题
假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100000000/(3324×300)-100],则到9月17日收盘时,若沪深300指数报价(点)为3500点,则投资者的现货头寸价值为()元人民币。

A.99277978.34

B.102286401.9

C.105294825.5

D.108303249.1

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第3题
2009年3月18日,沪深300指数现货报价为2300点,2009年9月到期(9月18日到期)的沪深300指数仿
真合约报价为2700点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空145张9月到期合约(100000000/(2300×300)=144.93≈145),则到9月18日收盘时,若沪深300指数报价(点)为2500点,则投资者的现货头寸价值为()元人民币。

A.95652174

B.121739130

C.108695652

D.113043478

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第4题
在工程测量中,根据工程的实际情况应如何确定平面坐标系统?

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第5题
对某角观测了9个测回,每测回的测角中误差为±6″,则该角平均值的中误差是()
A.plusmn;0.67″;

B.plusmn;2″;

C.plusmn;18″;

D.plusmn;6″。

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第6题
工程控制网中,为了限制投影变形,可采用测区平均高程面或高程抵偿面作为投影面,其投影变形不允许超过()
A.plusmn;2.5cm/Km;

B.plusmn;5.0cm/Km;

C.plusmn;0.5cm/Km;

D.plusmn;7.5cm/Km。

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第7题
某一竖直角为17°23,40,化为弧度值为()
A.0.72

B.0.304

C.0.605

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第8题
供应链的参与主体包括()
A.生产商

B.分销商

C.零售商

D.消费者

E.服务商

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第9题
()是指在一定时间内已销售出去的产品与已生产的产品数量的比值
A.信息化指标

B.产销偏差度

C.产销率

D.产需率指标

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