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[单选题]

如果回归方程计算出一个公司的贝塔值为0.6，美林公司将认为修正的贝塔值应为

A.大于零小于0.6

B.在0.6和1.0之间

C.在1.0和1.6之间

D.大于1.6

提问人：网友hujian1013 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

回归模型中的单个系数的显著性检验的t统计量可以通过用回归系数除以1.96来计算。

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在回归方程= 698.9 – 2.28 × STR 中，如果斜率系数的 t- 统计量为 -4.38, 则它的标准误是（）？

A、1.96

B、-1.96

C、0.52

D、4.38

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第3题

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A、

B、

C、

D、

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第4题

最小二乘准则是指( )

A、随机误差项的平方和最小

B、与它的期望值的离差平方和最小

C、与它的均值的离差平方和最小

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第5题

当F的统计值对应的概率P满足（）时，称回归方程高度显著。

A、P<0.01<br> B、

C、

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工龄(年)和工资(元)之间回归方程为y_c=a+bx，将求得的参数值代入得：y_c=5-6x。

参数计算明显错误者：A．没有B．aC．bD．a与b

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第7题

你估计来年市场指数的收益率会达到 15%。国库券收益率为6%。美孚公司股票未修正的贝塔值是1.30。如果应用美林公司的修正的贝塔值，你预计来年这只股票的收益率是（）。

A、15.0 %

B、15.5 %

C、16.0 %

D、16.8 %

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第8题

CAPM模型假设与风险来源相关的因素仅为（）。

A、行业因素

B、劳动力收入

C、股票收益率的变动

D、财务危机

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第9题

β系数是一个反映单个证券或任意组合对市场总体收益率变化的敏感程度的指标。

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第10题

资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准差为17%。理性投资者将会（）。

A、以无风险利率借入资金购买资产组合A

B、卖空资产组合A，买入资产组合B

C、卖空资产组合B，买入资产组合A

D、以无风险利率借入资金购买资产组合B

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