题目内容
（请给出正确答案）
A．能衡量尾部损失的平均值
B．次可加性
C．尾部风险度量
D．能衡量投资组合面临的潜在最大损失
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更多“预期损失（ES）指标相对于风险价值（VaR）指标的优点不包括…”相关的问题
A.有利于衡量整个贷款组合的风险
B.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况
C.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量
D.是一种可以对各种类另0的风险进行综合统一反映的指标
E.只能用来计量市场风险．而不能计量其他类别的风险
A.有利于衡量整个贷款组合的风险
B.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况
C.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量
D.是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标
E.只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险
关于风险指标，以下属于纯粹事前指标的是()。
A.夏普比率
B.跟踪误差
C.贝塔比率
D.风险价值VAR
关于风险指标，以下属于纯粹事前指标的是()。
A.夏普比率
B.跟踪误差
C.贝塔系数
D.风险价值VaR
在险价值（VA）指标相对于其它衡量风险的指标来说，具有的优势是：（）
A．有利于衡量整个贷款组合的风险
B．可以衡量一定时期长度内投资组合所面临的风险状况
C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量
D．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标
E．只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险
某基金测算出A政权组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR)，该结论主要依赖的是（）。
A.全过程指标
B.事后指标
C.事中指标
D.事前指标
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