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[单选题]
传统阿尔法策略源于以下哪类模型()。
A.CAPM
B.APT
C.BSM
D.二叉树
提问人:网友ccll1857065
发布时间:2022-01-06
A.CAPM
B.APT
C.BSM
D.二叉树
A.2018 年收益 9% ,回撤 2% 以内。产品规模约 26 亿,规模达到 30 亿后,将限制每月净申购规模
B.以量价因子为主,基本面因子作为补充。管理人不断进行人员的储备,不断进行模型和策略再开发与优化
C.政策持续放松后,选股战胜指数的可能性提高,这种情况有利于捕捉阿尔法
Ⅰ、是一种被动型投资策略
Ⅱ、是一种战术性投资策略
Ⅲ、买入看涨股票的同时买入看跌股票
Ⅳ、试图抵消市场风险而获得单个证券的阿尔法收益差额
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
根据CAPM模型,一个证券定价合理时,()。
A.贝塔值为正
B.阿尔法值为零
C.贝塔值为负
D.阿尔法值为正
A.既能获取Alpha收益,也能获取Beta收益
B.通过建立股票多头组合与股指期货空头组合,获取组合超额收益
C.仅获取Beta收益
D.仅获取Alpha收益
A.X被高估
B.X是公平定价
C.X的阿尔法值为-0.25%
D.X的阿尔法值为0.25%
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