期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（)。A．越大B．越小C．不变D．不确定

下列关于影晌期权价格因素的表述，不正确的是()

A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高

B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高

C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高

D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。

A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高

B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高

C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高

D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

以下说法不正确的是()

A.Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大

B.gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

C.Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大

D.Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

在布莱克—斯科尔斯—默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

A.期权的到期时间

B.标的资产的价格波动率

C.标的资产的到期价格

D.无风险利率

一般而言,期权合约的时间价值、协定价格、标的资产市场价格三者之间的关系是()。

A．协定价格与时间价值差距越大,标的资产市场价格就越低

B．时间价值与标的资产市场价格差距越大,协定价格就越高

C．协定价格与标的资产市场价格的差额,就等于时间价值

D．协定价格与标的资产市场价格差距越大,时间价值就越小

A.期权有效期限越长，期权价值越大

B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大

C.无风险利率越小，期权价值越大

D.标的资产收益越大，期权价值越大

A.期权有效期限越长，期权价值越大

B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大

C.无风险利率越小，期权价值越大

D.标的资产收益越大，期权价值越大

A.行权方式

B.期权期限

C.标的资产的价格波动率

D.期权执行价

E.市场无风险利率

A、不能确定

B、不受影响

C、越低

D、越高