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[主观题]

根据商业银行信用风险内部评级法,不同信用等级的客户,其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为

()。

A.违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势

B.违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势

C.违约风险随信用等级的上升而呈加速上升的趋势

D.上述说法均错误

提问人:网友wangjunbo 发布时间:2022-01-06
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第1题
根据商业银行信用风险内部评级法,不同信用等级的客户,其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为()。

A. A

B. B

C. C

D. D

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第2题
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是()。

A.违约风险暴露(EAD)

B.有效期限(M)

C.违约概率(PD)

D.违约损失率(LGD)

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第3题
实施内部评级法的商业银行可用()估计其各信用等级借款人所对应的违约概率

A.内部违约经验

B.映射外部数据

C.外部违约经验

D.映射内部数据

E.统计违约模型

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第4题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,可采用()等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

A. 风险评估模型

B. 外部环境分析

C. 内部违约经验

D. 映射外部数据

E. 统计违约模型

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第5题
根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》,其中流动性缺口的定义为()。

A.30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额

B.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额

D.120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额

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第6题
从长期来看,商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为()。

A.50%

B.30%

C.40%

D.15%

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第7题
目前,信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括()。

A.Credit Monitor模型

B.Credit Risk+模型

C.死亡率模型

D.RiskCalc模型

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第8题
下列关于结算风险的说法,不正确的是()。

A.结算风险是信用风险的一种

B.结算风险在外汇交易中不常出现

C.赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险

D.

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第9题
压力测试是为了衡量()。

A.正常风险

B.极端情况的风险

C.风险价值

D.违约概率

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第10题
给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是()的计算方法。

A.统计VaR方法

B.参数VaR方法

C.概率VaR方法

D.数值VaR方法

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