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[主观题]
假设商业银行的外汇敞口头寸如下：日元多头50，德国马克多头150，英镑多头100，法国法郎空头50，美元
空头120。则净总敞口头寸为()。
A.300
B.470
C.130
D.170
提问人：网友oldhen
发布时间：2022-01-06
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第5题
下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。
A.指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B.等于表内的即期资产减去即期负债
C.包括变化较小的结构性资产或负债
D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸
第8题
关于违约的说法中，正确的有()。
A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
E.债务人破产可以视为违约
第9题
计算VaR值的参数选择应注意的有()。
A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长’
